進階課程 · 參考
| English | 中文 | 課程中的精確含義 |
|---|---|---|
| Alpha | 超額報酬來源 | 不能被 benchmark／已知風險曝險解釋的部分 |
| Backtest | 歷史回測 | 以凍結規則模擬歷史決策與成交 |
| Benchmark | 基準 | 用來回答策略是否優於簡單替代方案 |
| Capacity | 策略容量 | 資金增加而不顯著侵蝕績效的能力 |
| Corporate action | 公司行動 | Split、dividend、spin-off、rights offering 等 |
| CAGR | 複合年成長率 | 由起點、終點與年數換算的年化複利 |
| Drawdown | 回撤 | 資產相對先前高點的跌幅 |
| Event-driven | 事件驅動 | 逐事件處理訊號、訂單、成交與部位 |
| Exposure | 曝險 | 資金、方向、因子或市場風險的暴露程度 |
| Fill | 成交 | 訂單實際被撮合的數量、價格與時間 |
| Funding rate | 資金費率 | Perpetual futures 多空間定期支付機制 |
| Look-ahead bias | 前視偏誤 | 使用決策當下尚不可知資訊 |
| Market impact | 市場衝擊 | 自身訂單造成的價格不利變動 |
| Multiple testing | 多重檢驗 | 多次嘗試使最佳結果被幸運噪音抬高 |
| Out-of-sample | 樣本外 | 未參與規則或參數選擇的資料 |
| Overfitting | 過度擬合 | 學到歷史噪音而不能泛化 |
| Paper trading | 模擬交易 | 使用即時資料及訂單流程但不承擔真實資金 |
| Point-in-time | 時點一致 | 只使用當時已發布且可取得的版本 |
| Sharpe ratio | 夏普比率 | 超額報酬相對總波動的比值 |
| Slippage | 滑價 | 預期參考價與實際／模擬成交價的差異 |
| Sortino ratio | Sortino 比率 | 報酬相對下行偏差的比值 |
| Survivorship bias | 倖存者偏誤 | 只保留存活標的而排除失敗者 |
| Turnover | 週轉率 | 部位變動量，連結交易成本與容量 |
| Vectorized | 向量化 | 以陣列批次運算訊號、部位與報酬 |
| Walk-forward | 向前滾動驗證 | 只用過去訓練，逐段測試未來 |