學習進度表

每項能獨立說明並完成實作後再勾選。

基礎研究

• [ ] 我能區分 hypothesis 與 signal rule。
• [ ] 我能寫完整 strategy specification。
• [ ] 我能說明訊號何時形成、最早何時成交。
• [ ] 我能建立合理 benchmark。

績效指標

• [ ] 我能計算 simple return、CAGR 與 annualized volatility。
• [ ] 我能說明 Sharpe、Sortino、Calmar 各自回答什麼。
• [ ] 我能計算 max drawdown 並辨認 drawdown duration。
• [ ] 我不會只用勝率或最終報酬判斷策略。

資料

• [ ] 我能區分 event／published／available／revised time。
• [ ] 我能辨認 survivorship 與 look-ahead bias。
• [ ] 我能說明 raw／adjusted price 各自用途。
• [ ] 我能處理 timezone、DST、calendar、halt 與 missing bar。
• [ ] 我能建立 data contract 並執行 OHLCV audit。

回測與執行

• [ ] 我能選擇 vectorized 或 event-driven 架構並解釋理由。
• [ ] 我能從 summary 追溯至逐筆 signal／order／fill。
• [ ] 我能納入 fee、spread、slippage、funding／borrow。
• [ ] 我能對 partial fill、capacity 與 ambiguous bar 採保守假設。

驗證與上線

• [ ] 我能建立 chronological train／validation／test。
• [ ] 我能執行 walk-forward 與 parameter sensitivity。
• [ ] 我會記錄所有研究嘗試與 multiple testing。
• [ ] 我能檢查策略間 conditional correlation 與共同因子。
• [ ] 我能定義 paper promotion、pause 與 kill criteria。

畢業條件

• [ ] 我完成一份可重現、扣除成本、具 OOS 的策略報告。
• [ ] 另一位研究者可依我的資料版本與規格重現主要結果。
• [ ] 我能指出策略可能失效的機制，而不只描述歷史績效。