原始文獻／官方文件索引

以下優先列原始論文、官方文件與專案文件。網頁內容與軟體版本會更新，實作前應重新確認。

績效與過度擬合

• Sharpe WF. The Sharpe Ratio. Journal of Portfolio Management. 1994. Stanford 重刊：https://web.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/SR.htm
• Bailey DH, Borwein JM, López de Prado M, Zhu QJ. The Probability of Backtest Overfitting. Journal of Computational Finance. 2015. https://ssrn.com/abstract=2326253
• Bailey DH, López de Prado M. The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality. Journal of Portfolio Management. 2014. DOI：https://doi.org/10.3905/jpm.2014.40.5.094

Corporate action 與資料時間

• U.S. SEC. Stock Splits：https://www.sec.gov/answers/stocksplit.htm
• pandas 官方 merge_asof 文件：https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.merge_asof.html
• Python 官方 zoneinfo／IANA timezone 文件：https://docs.python.org/3/library/zoneinfo.html

回測與交易工具

• Awesome Systematic Trading 原始清單：https://github.com/paperswithbacktest/awesome-systematic-trading
• CCXT 官方 manual：https://github.com/ccxt/ccxt/wiki/manual
• Freqtrade lookahead analysis：https://www.freqtrade.io/en/stable/lookahead-analysis/
• Freqtrade strategy quickstart／dry-run 警語：https://www.freqtrade.io/en/stable/strategy-101/
• VectorBT Portfolio 官方文件：https://vectorbt.dev/api/portfolio/base/
• Backtrader order execution 官方文件：https://www.backtrader.com/docu/order-creation-execution/order-creation-execution/
• QuantConnect LEAN 官方文件：https://www.quantconnect.com/docs/v2/lean-engine/getting-started

閱讀順序

1. 先讀 Sharpe 1994，理解 ratio 回答的問題。
2. 實作第 2、3、5、7 課程式。
3. 再讀 PBO 與 DSR，將 multiple testing 納入研究紀錄。
4. 只有在策略需求明確後才深入特定回測框架文件。

引用邊界

本教材中的軟體功能描述依 2026-08-02 可取得的官方文件整理；工具數量、支援交易所、API 與版本可能變動。策略績效數字不得脫離其資料期間、成本、年化方式與驗證設計單獨引用。